若Y=a+bX,則有:令E(X)=μ,D(X)=σdu。則E(Y)=bμ+a,D(Y)=bσ。E(XY)=E(aX+bX)=aμ+b(σ+μ)。Cov(X,Y)=E(XY)?E(X)E(Y)=bσ。
相關系數介于區間[-1,1]內。當相關系數為-1,表示負相關,表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度相反。當相關系數為+1時,表示正相關,表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度相同。當相關系數為0時,表示不相關。
相關系數簡介
相關表和相關圖可反映兩個變量之間的相互關系及其相關方向,但無法確切地表明兩個變量之間相關的程度。于是,統計學家卡爾·皮爾遜設計了統計指標--相關系數(Correlationcoefficient)。相關系數是用以反映變量之間相關關系密切程度的統計指標。相關系數是按積差方法計算,同樣以兩變量與各自平均值的離差為基礎,通過兩個離差相乘來反映兩變量之間相關程度;著重研究線性的單相關系數。
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